Индикатор ATR. Измеряем волатильность рынка
Приветствую всех, меня зовут Александр. Как вы уже догадались, в сегодняшней статье, речь пойдет о индикаторе волатильности Average True Range (ATR).
Описание индикатора Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR)
Как было сказано выше, индикатор ATR, разработал и внедрил в трейдинг Дж. Уэллсон Уайлдер. Про автора много говорить не стану, хотя для самообразования почитал что пишут в интернете и надо признать, человек очень одаренный.
Если заинтересуетесь, думаю для вас не составит труда отыскать информация, тк я нашел не мало интересных статей, может даже как нибудь и на своем сайте уделю место для биографии Дж. Уэллсона Уайлдера, а пока скажу лишь одно:
Уайлдер Дж. Уэллес – всемирно известный разработчик концепций технического анализа, биржевой трейдер, автор множества индикаторов и точных торговых систем. Автор книг:
- Новые концепции в техническом трейдинге. Книга написана в 1978 году;
- Рыночная теория Адама. Книга написана в 1987 году;
- Феномен Дельты. Книга написана в 1991 году.
Формула расчета индикатора ATR
- разница между текущим максимумом и текущим минимумом (|High - Low|);
- абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия (|High - Close j-1 |);
- абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия (|Low - Close j-1 |).
Для определения истинного диапазона берется максимальное значение из полученных трех. Затем рассчитывается средний истинный диапазон:
- ATR = Moving Average(TR j , n),
- Где TR j = максимальное из трех значений, а n - выбранный период.
Если разница между текущими максимум и минимумом велика, то для расчета ATR будет использовано именно это значение. Если же эта разница мала, то для расчета будут использоваться одно из двух других значений.
Установка и настройка индикатора Average True Range
Average True Range (ATR) входит в арсенал любого, уважающего себя торгового терминала. В данной статье речь идет о индикаторе установленном в MetaTrader, поэтому, чтобы установить индикатор ATR на график, нужно нажать Вставка -> Индикаторы -> Осцилляторы -> Average True Range .
Сноска.
Если вы пользуетесь другим терминалом, отличным от MetaTrader, уверен у вас не появится проблем в поиске индикатора ATR на своей торговой платформе.
Как и обычно, перед использованием того или иного индикатора, предлагается повести ряд настроек. Average True Range (ATR) не балует обилием настроек, предлагая всего лишь выбрать рабочий период и дизайн линии индикатора.
Здесь надо отметить, что по умолчанию установлен период 14. Играть или нет с этим параметром, дело ваше, но надо понимать, если будет установлено слишком большое значение, то индикатор будет выдавать не объективные данные, сглаживая слишком большое количество информации, так же и с маленьким значением. Установите, к примеру период 7 и увидите индикатор в виде сердечной кардиограммы, которая будет мало информативна и полезна.
После того, как все необходимые настройки произведены, подтвердите сохранение нажатием кнопки Ok. Индикатор ATR, отобразится в дополнительном окне выбранного chart`а.
Как вы можете видеть, Average True Range (ATR) имеет незамысловатую конструкцию и отображает свои показания в виде всего лишь одной линии, шкалы волатильности (с правой стороны) и названием индикатора, с установленной в скобочках, текущей волатильностью (верхний левый угол).
На этом все, индикатор Average True Range (ATR) установлен, осталось разобраться как им пользоваться.
Методы применения в торговле Average True Range (ATR)
Прежде чем использовать индикатор, следует отчетливо осознавать, что Average True Range (ATR) - это индикатор волатильности, поэтому ни о каких трендах говорить не приходится. С другой стороны, при помощи ATR можно определять моменты активного включения в игру, крупных игроков.
Идея здесь простая, пока индикатор волатильности ATR находится в условно нижней части, на рынке движения нет, а это ни что иное как флет. Как мы все знаем, флет или по другому консолидация, это ни что иное как набор позиции "умными" деньгами. Постоянно в состоянии флета, рынок находиться не может, а значит, рано или поздно состоится прорыв волатильности и движение.
Так же как рынок не может быть в вечном флете, рынок не может постоянно расти, на сильной волатильности.
Исходя из этой логики, Дж. Уэллсон Уайлдер считал, что в моменты затухания волатильности, необходимо искать места для открытия позиций, закрывать сделку следует при аномально завышенном показателе ATR. Кстати, в книге "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли", Ларри Вильямс придерживался той же логики принятия торговых решений. Книгу можно прочитать .
В книге Куртиса Фейса "Путь Черепах", ATR использовали иначе. При помощи индикатора, черепашки рассчитывали свой StopLoss , который равнялся 2ATR, у некоторых 1,5ATR.
Пока я подготавливался к статье прочитал тонну информации про правильность использования ATR и многие трейдеры сходятся во мнении, что в некоторых случаях, можно использовать ATR как есть, без умножения на коэффициенты, другими словами, если ATR = 50 пп, значит StopLoss нужно ставить 50 пп.
Кроме стопов, значение индикатора можно применить для установки TakeProfit`a. Хотя в этом случае вопрос спорный, ведь как гласит трейдерская мудрость "Режь убытки, прибыли дай течь".
Поэтому с тейками подумайте сами, но идея та же, от точки входа откладываем значение индикатора и устанавливаем TakeProfit.
ВАЖНО!!!
По правилам профитного трейдинга, считается, что TakeProfit должен быть в 2, а то и 3 раза больше StopLoss`a. Поэтому, для тейка, ATR можно умножить на 2, а то и на 3, или перейти на таймфрейм выше и взять значение ATR оттуда.
Основные ошибки при работе с индикатором волатильности ATR
В этом разделе я хочу перечислить некоторые ошибки трейдеров, которые смог обнаружить при работе с индикатором волатильности Average True Range (ATR):
- Average True Range (ATR) не указывает направление, он указывает волатильность;
- У индикатора не существует областей: перекупленности и перепроданности;
- Индикатор не показывает дивергенции и конвергенции;
- Не следует использовать индикатор, как метод поиска разворота тренда;
- Не стоит переигрывать с настройками индикатора; установка слишком маленького период приведет к рваной кривой, слишком большого, к сглаживанию истинных величин. Прогоните по истории свою стратегию с разными настройками индикатора и определите наиболее подходящую цифру для значения периода.
Вывод
Совершенно точно можно сказать, что индикатор Average True Range (ATR), не просто поможет трейдеру улучшить свою стратегию, он выведет ее на новый уровень. Абсолютно понятно, что игнорировать столь важный показатель, не в коем случае нельзя.
В этой статье, я предложил только малу часть полезностей, которые вытекают из сотрудничества трейдера с индикатором ATR. Вы просто обязаны изучить этот индикатор, тем более, как вы уже поняли, он входит в стандартный набор практически всех торговых терминалах, был протестирован годами и получил заслуженно, положительные оценки.
Если вкратце описать принцип взаимодействия трейдера с индикатором Average True Range (ATR), то звучать будет следующим образом:
Чем выше значение индикатора ATR, тем больше вероятность окончания текущего тренда; чем меньше значение, тем больше вероятность прорыва волатильности и движения в Long или Short.
Ну и в заключении, хочется услышать ваш опыт работы с индикатором волатильности Average True Range (ATR). В чем по вашему мнению преимущества и недостатки? Считаете ли вы рассмотренный индикатор полезным?
Пишите свои комментарии, а я буду заканчивать. До новых встреч и удачи всем нам в торговле.
Индикатор ATR (Average True Range, он же “средний истинный диапазон”) используется для измерения волатильности и только волатильности. Он никак не подскажет направление движения цены – это не его задача. С его помощью можно ориентироваться в том, когда начинается консолидация и последующее движение цены по тренду.
Волатильность – наше все. Как вы уже должны знать с , цена никогда не движется без перерывов. Она неизбежно отдыхает в процессе, находясь в состоянии, известном как флет или консолидация. Отдохнув и набравшись сил, после него цена продолжает движение.
Вот ATR и помогает лучше идентифицировать эти периоды “отдыха”. А уж мы можем этим воспользоваться.
История создания
Создатель Average True Range – Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). В легендарной книге New Concepts in Technical Trading Systems , которая вышла давным-давно (1978 год), он описал несколько индикаторов, что очень популярны и в наши дни. Это, в частности, и великолепный .
Годы идут, а ATR продолжает оставаться весьма актуальным инструментом.
Формула Average True Range
Индикатор основан на вычислении “истинного диапазона” – он же True Range. В основе ATR лежит три следующих вычисления.
- Максимальное значение цены за текущий период минус (-) минимальное значение за текущий период.
- Абсолютное значение (abs) для максимальной цены минус
- Абсолютное значение (abs) для минимальной цены минус (-) предыдущая цена закрытия.
True Range = макс (макс. цена – мин. цена), abs (макс. цена – пред. цена закрытия), abs (мин. цена – пред. цена закрытия)
После вычисления True Range на графике и рисуется ATR, что являет собой экспоненциальное скользящее среднее для True Range.
Индикатор чертится на графике автоматически. Но мы должны понимать его основу и не принимать показатели, как данность. Очевидно, что ATR просто отображает усредненное значение между максимальной и минимальной ценой за определенный промежуток времени. Что и позволяет определять волатильность.
Основы
Индикатор отображается, как и почти все осцилляторы, в отдельном окне под графиком. Читать ATR просто – чем больше его значение, тем больше уровень волатильности.
По умолчанию для вычисления ATR используется значение, равное 14 дням. Его можно изменять, но, как правило, используют базовое.
ATR можно применять на любых таймфреймах, хотя обычно применяют на 1-дневном или 4-часовом. Впрочем, никто не накажет и за 1-часовой/15-минутный.
В примере выше суть использования индикатора. Линия тренда, вход (красный прямоугольник) по тренду (Call) после низкой волатильности (ATR внизу).
Кроме случая, где цена шла вверх с откатом вниз, против тренда. Как известно, против тренда входить нежелательно, что мы и наблюдаем (синий прямоугольник).
Сила движения
Как мы помним, Average True Range не показывает направление движения – только его силу. Когда цена идет в явном медвежьем или бычьем тренде ATR тоже стремится вверх.
Это ключевой момент. ATR всегда идет вверх при сильном движении цены вверх либо вниз. То есть, цена идет в сильном нисходящем тренде – ATR вверх. Цена в сильном восходящем тренде – снова вверх.
При этом:
- ATR падает – волатильность снижается.
- ATR совсем низко – волатильности почти нет и цена готовится к следующему рывку.
Смотрим пример.
- Цена в боковом движении, ATR подметает пол.
- Резкая бычья свеча, тренд восходящий – ATR демонстрирует пик.
- Нервная медвежья свеча – ATR нарисовала новый пик.
- Волатильность снизилась – ATR стремится вниз.
- Тренд вниз – волатильность движения увеличивается — ATR вверх.
Так что самое главное – не путать ATR с направлением движения цены. Вверх ATR идет только с ростом волатильности – а не цены.
ATR в бинарных опционах
Имеет смысл использовать Average True Range как дополнение при работе по тренду.
Нарисовали линию тренда. Тренд (на следующем примере) отчетливо восходящий.
- Дождались, пока волатильность по ATR уперлась в пол.
- Вошли по тренду вверх, на волчке или доджи.
За низкой волатильностью предсказуемо последовало дальнейшее резкое движение цены по тренду (длинная зеленая свеча). Прекрасный вход.
Другими словами, с помощью ATR можно подтверждать наличие откатов по тренду. Как вы должны уже знать с теории теханализа, любой тренд состоит из микроволн.
И вот ATR поможет идентифицировать эти откатные микроволны (2 и 4), с которых удобно входить по тренду. Если он, разумеется, есть.
Ищем минимальные значения ATR, подтверждаем их обычными инструментами теханализа и дело в шляпе.
Например:
- Тренд вниз. ATR уперся в пол – низкая волатильность, ожидаем последующее движение по тренду.
- Рисуем канал. Свеча его пробивает – пошло движение по нисходящему тренду, входим в Put.
- А вот здесь внимание. ATR на пике, волатильность уменьшается после сильного движения.
- Здесь нам делать нечего – цена никуда не торопится, что и показывает ATR.
Аналогично. Рисуем линию тренда, ATR топчет пол, вход на отскоке по тренду.
Работаем по тренду, не стесняемся.
Тренда нет. ATR стабильно в нижней части графика. Пропускаем. Здесь он нам ничем не поможет.
Тренд вверх – ATR внизу – вход по тренду.
Абсолютные значения
Значения ATR, что показываются справа – абсолютные, и привязаны к цене актива. Именно поэтому шкала ATR всегда разная, так что переживать не нужно.
Скажем, ATR для акций APPL (вверху) и Ford (внизу). Как видите, значения отличаются кардинально, но никакой роли это не играет.
Настройка Average True Range
Аж одна несчастная настройка. Как обычно, чтобы ее открыть, нужно щелкнуть на значке в виде шестеренки.
Откроется меню Inputs, в котором значение 14 дней можно поменять на любое другое.
Значение 14 я бы не трогал без особой надобности – оно хорошо справляется со своей задачей.
В меню Style можно поменять внешний вид линии, ее толщину и прочие характеристики.
ATR: итоги
Индикатор волатильности от создателя легендарного Parabolic SAR – что вам еще, коктейль и девушки? Сами заработаете.
Использовать его на откатах – самый разумный сценарий. Впрочем, никто не мешает вам разработать свои системы, связанные с этим индюком. Главное, помните – сперва технический анализ и учет новостей, а лишь затем – индикатор.
Средний истинный диапазон* (ATR) - это технический индикатор, разработанный Дж. У. Уайлдером и позволяющий определять историческую волатильность рынка.
Чем выше показатели ATR - тем выше волатильность, и наоборот, чем ниже показания индикатора - тем ниже волатильность рынка.
Уайлдер использовал скользящие средние для того, чтобы сгладить показатели ATR и привести его к тому виду, который он имеет сейчас:
Как считывать показатели индикатора ATR?
Во время более волатильных рынков (когда ценовые бары становятся длиннее) ATR движется вверх, а в периоды пониженной волатильности (когда расстояние между максимумом и минимумом ценового бара сокращается) индикатор стремится вниз.
Следует понимать, что индикатор ATR отображает средний истинный диапазон (то есть волатильность), а не направление или длительность тренда.
Как торговать с помощью ATR?
Стандартный параметр для ATR - 14. Уайлдер использовал дневные графики цен и 14-дневный ATR для того, чтобы объяснить концепцию, лежащую в основе его индикатора.
Данный индикатор помогает определить среднюю величину дневного диапазон цен. Он не является опережающим индикатором. Валютные спекулянты используют ATR для того, чтобы определить наиболее подходящий уровень для постановки стоп-лосс ордеров исходя из текущего уровня волатильности рынка.
Когда рынки волатильны, трейдеры стараются размещать стоп приказы подальше от цены входа в рынок, чтобы они не сработали. Когда волатильность понижена, нет никакого смысла выставлять стоп ордера далеко от цены входа.
Пример:
Возьмем валютные пары EUR/USD и GBP/JPY. Вопрос: Поставите ли вы стоп-лосс приказ на одинаковом расстоянии от цены входа для обеих валютных пар? Скорее всего, нет, так как это будет нерациональным решением, если вы выделили, скажем, по 2% от своего торгового капитала для каждой сделки.
Почему? EUR/USD в среднем проходит 120 пунктов в день, а GBP/JPY - 250-300 пунктов. Поэтому нет смысла выставлять одинаковые стопы для обеих пар.
Как использовать индикатор ATR для эффективной постановки стоп-лосс приказов?
Смотрим на показатель ATR. Размер стоп-лосс приказа (расстояние от него до цены входа) будет в 2-4 раза больше. Давайте посмотрим на дневной график EURUSD, расположенный ниже. Если мы продаем на текущей свече и решаем, что размер стоп-лосса будет в два раз больше, чем текущее значение ATR, которое равняется 100, то мы умножаем 100 пунктов на 2 и получаем стоп-лосс, равный 200 пунктам.
ATR - это истинный диапазон, сглаженный (усредненный) скользящим средним с периодом 14 (значение по умолчанию).
Истинный диапазон рассчитывается одним из следующих способов:
1. TR = H - L
2. TR = H - Cl
3. TR = Cl - L
где:
TR
- истинный диапазон
H
- сегодняшний максимум
L
- сегодняшний минимум
Cl
- вчерашняя цена закрытия
В обычные дни ИТ рассчитывается первым способом.
В дни, которые открываются бычьим гэпом, для расчетов будет использоваться второе уравнение.
В дни, которые открываются медвежьим гэпом, для расчетов будет использоваться третье уравнение.
Методика использования ATR для фильтрации сигналов на вход в рынок и отсеивания ложных пробоев
Как мы уже выяснили, главная задача индикатора ATR заключается в измерении уровня волатильности. Но сам индикатор никогда не используется как генератор сигналов на покупку или продажу. Это вспомогательный инструмент для хорошей торговой системы.
Например, если трейдер торгует на пробое, было бы неплохо узнать, каковы шансы на успех у каждой конкретной сделки. Данный индикатор может помочь нам в этом. Но как?
Давайте рассмотрим в качестве примера торговую систему, которая генерирует сигнал на покупку каждый раз, когда цена обновляет максимум предыдущего дня. Например, возьмем пару EURUSD. Предположим, что максимум предыдущего дня равен 1.3000. Без использования фильтров, мы бы вошли в рынок по цене 1.3002. Но рискуем ли мы попасть на ложный пробой? Конечно же.
Вот последовательность действий, которая поможет трейдерам отсеивать ложные сигналы с помощью ATR:
.Измеряем показатели индикатора за последние 14 дней (стандартный диапазон) или 21 день (дополнительное значение).
.Например, мы обнаружили, что на дневном графике EURUSD значение 14-дневного ATR равно 110 пунктов.
.Мы решаем войти на пробое. Но ордер на покупку выставим выше максимума на определенную величину, которая будет равняться 20% от значения ATR (110 Х 20% = на 22 пункта).
.Теперь, чтобы свести к минимуму риски попадания на ложный пробой, мы входим в рынок на уровне 1.3000+22= 1.3022.
ATR для трейлинг-стопов
Данный индикатор также можно применять в качестве инструмента для определения уровней выставления трейдинг-стоп ордеров. Здесь можно использовать параметры 30%, 50% или более процентов от уровня ATR.
Допустим, если значение ATR равно 110 пунктов, а мы хотим использовать параметр 50%, то трейлинг-стоп мы будем выставлять на расстоянии 55 пунктов от цены (110 х 50% = 55п).
Торговая платформа MT4: Индикаторы на основе ATR
Необходимо отметить, что ATR является достаточно популярным индикатором, на основе которого многие пользователи торговой платформы Metatrader 4 создают свои собственные индикаторы для торговли на рынке Форекс. Ниже представлены примеры таких индикаторов.
В данной статье хотелось бы обратить внимание на один из наиболее простых методов измерения волатильности
- вычислении волатильности с помощьюиндикатора ATR
.
Хотелось бы отметить, что волатильность
позволяет нам всегда работать в ритме рынка
, помогает грамотно устанавливать размер стоп-лосса и тейк-профита
.
Средний Истинный Диапазон (Average True Range, сокращенно ATR ) – биржевой технический индикатор, отражающий волатильность движения актива. Автором данного индикатора стал Уэллс Уайлдер и описал его в книге «Новые концепции технических торговых систем». На данный момент ATR активно применяется трейдерами и используется во многих торговых стратегиях.
О
сновной смысл
индикатора ATR
заключается в определении среднего диапазона изменения цены
за определенный период времени.
Особенности индикатора:
Первоначально Уайлдер определяет Истинный диапазон (True Range - TR), который определяется как максимальное из трех значений.- Разница между текущим максимумом и текущим минимумом;
- абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия;
- абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия.
Средний истинный диапазон Average True Range (ATR)
выводится из TR путем усреднения по какому-либо из методов - простому среднему, экспоненциальному или другому.
Использование индикатора ATR
Отражая свое предназначение, индикатор Average True Range
, как правило, достигает высоких значений в момент сильного роста или падения биржевого инструмента, когда происходят либо панические прадажи, либо активные его покупки. В это время на бирже волатильность максимальна.
Низкие значения индикатора ATR
соотносятся с продолжительными периодами бокового, нейтрального движения, которые характерны для рынка в моменты ожидания важных новостей или отсутствия большого капитала.
ATR можно использовать также, как и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования следующий: чем выше значение ATR, тем выше волатильность, а значит и вероятность изменения трендового движения; чем ниже значение индикатора, тем слабее направленность тренда.
Обычно используют 14-периодный ATR, который может быть рассчитан как на внутридневных, так и на дневных или недельных и даже месячных данных.
Экстремальные значения индикатора часто указывают на разворотные точки и или начало нового движения. Как и другие индикаторы показывающие волатильность, как, например полосы Боллинджера (Bollinger Bands) , Average True Range не может предсказать направление или продолжительность движения, он указывает только на уровень активности.
Расчетная формула ATR:
ATR = Moving Average(TRj, n),
где
TRj = максимальному из модулей трех значений
|High - Low|, |High - Closej-1|, |Low - Closej-1|.
Истинный диапазон – это наибольшая из следующих величин:
- разность между текущим максимумом и минимумом;
- разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
- разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.
ATR
- это скользящее среднее значений истинного диапазона.
Основные недостатки:
В качестве недостатков обычно указывается один - при большом периоде ATR может запаздывать, указывая не текущую а прошлую волатильность.
Рассмотрим это на примере . Валютные пары EUR/USD и GBP/JPY. Вопрос: поставите ли вы стопы для обеих валютных пар на одном и том же расстоянии? Ответ: конечно нет.
Если вы можете рисковать 2% своего капитала и в том, и в другом случае, было бы неправильно ставить стопы для каждой из пар на одном и том же расстоянии. Почему? Да потому что пара EUR/USD двигается в среднем на 120 пунктов в день, в то время как пара GBP/JPY – на 250-300. Следовательно, нет никакого смысла в том, чтобы ставить для этих по сути разных пар стоп-приказы на одном и том же расстоянии.
Как размещать стоп-ордера, используя индикатор ATR
Посмотрите на значение ATR и устанавливайте стопы в двух или трех ATR’ах. К примеру, если на тот момент, когда вы вошли в рынок, значение ATR было 100, и вы решите разместить стоп-приказ в 2 ATR, то вам нужно умножить 100 на 2. Следовательно, вам нужно разместить стоп-приказ на расстоянии в 200 пунктов от точки входа (разместить стоп в 2 ATR).
Здравствуйте, дорогие читатели!
Мы продолжаем знакомиться с техническими индикаторами и я хочу рассказать о довольно интересном их представителе. Это индикатор ATR (Average True Range) , что в переводе на русский значит «средний истинный диапазон» .
Ниже в статье я расскажу о пользе этого индикатора, о формулах и методике расчета, мы также поговорим о том, как надо и как не надо использовать индикатор ATR в торговле.
Конечно, непременно стоит упомянуть о том, кем и когда был создан этот инструмент. Индикатор ATR был создан Дж. Уэллсом Уайлдером. Впервые он упоминается в книге «Новые концепции в технических торговых системах», датированной 1978 годом. На этом я предлагаю закончить углубляться в историю так как, уверен, что Вам это не столь интересно, а перейти непосредственно к разбору данного технического индикатора.
Описание индикатора ATR
Индикатор ATR был создан для одной основной цели — определение волатильности (изменчивости) рынка . Я специально выделил это предложение, чтобы подчеркнуть его важность. Расчет показателя волатильности — это основная задача индикатора. Любые другие способы использования этого индикатора, которые Вы сможете найти в интернете или в литературе — это второстепенные, несущественные, а порой даже противопоказанные к применению способы. Волатильность финансового инструмента — это очень важный статистический показатель, его всегда необходимо учитывать в торговле. На блоге есть статья, по этой теме, и Вы можете ознакомиться с ней, кликнув по этой ссылке . Я настоятельно рекомендую это сделать, потому что это действительно важно.
Индикатор ATR — является стандартным индикатором любого торгового терминала, а также применим к абсолютно любому типу рынков, начиная с товарно-сырьевых и заканчивая валютным. Для примера я покажу, как выглядит индикатор в программах MetaTrader и QUIK. Это валютный и Российский Фондовый рынок соответственно.
Глядя на рисунки, Вы можете заметить, что индикатор АТР относится к классу осцилляторов. Это значит, что кривая индикатора колеблется в пределах каких-либо значений. Почему так неопределенно? Потому что показания волатильности — это не статические показания, они постоянно меняются в зависимости от текущей рыночной ситуации.
Забегая немного вперед, мне уже сейчас хочется рассмотреть один из неправильных способов применения индикатора ATR . Вы можете встретить метод, в котором предлагают торговать по этому индикатору с использованием уровней перекупленности/перепроданности. Это полный бред! Хотя это и осциллятор, но у него нет таких постоянных уровней перекупленности/перепроданности, которые мы привыкли видеть как, например, у стохастика или RSI. Вы сами можете понаблюдать за тем, как меняются показания индикатора АТР, переключая различные тайм-фреймы и даже масштаб графика.
Давайте вернемся и поговорим о методике расчета индикатора.
Формула расчета индикатора ATR
- разница между текущим максимумом и текущим минимумом (|High — Low|);
- абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия (|High — Closej-1|);
- абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия (|Low — Closej-1|).
Для определения истинного диапазона берется максимальное значение из полученных трех. Затем рассчитывается средний истинный диапазон:
ATR = Moving Average (TRj, n),
Где TRj = максимальное из трех значений.
Если разница между текущими максимум и минимумом велика, то для расчета ATR будет использовано именно это значение. Если же эта разница мала, то для расчета будут использоваться одно из двух других значений.
Уверен, что после прочтения того, что я только что написал, у многих «супер-трейдеров» появился вопрос: зачем мне вся эта чушь с непонятными формулами и методиками расчета?. Ответ очень прост: если Вы намереваетесь использовать какой-либо инструмент в торговле, то надо его досконально изучить, понять методику расчета, сигналы и способы его использования. Это суждение относится не только к конкретно взятому индикатору ATR, но и ко всем другим индикаторам, и методам анализа, независимо от того, что он анализирует (график, цену, объем).
Параметры индикатора ATR
У индикатора АТР есть только один параметр — период «n». Это число свечей (баров), значения которых необходимо использовать для расчета значения волатильности. По умолчанию используется параметр «14». Для дневных графиков я использую ATR=7.
К сожалению, нет однозначных рекомендаций, какой параметр использовать для построения данного индикатора. Все зависит от конкретно взятого финансового инструмента и тайм-фрейма. Некоторые валютные пары более волатильны, чем другие, поэтому при торговле на них можно позволить сделать индикатор менее чувствительным, увеличив его период. На других же, в силу исторически низкой волатильности, можно этот параметр уменьшить, для того, чтобы сделать АТР более чувствительным к изменениям цены.
Читаем индикатор ATR правильно
Когда Вы добавите на график индикатор ATR, то увидите кривую линию и некие цифровые значения. Как понять, что это за цифры такие, и что показывает линия? Сейчас я расскажу и покажу на примере то, как правильно читать и понимать информацию, которую дает нам индикатор. Рассмотрим график:
Первое, что мы здесь можем отметить — это параметр ATR и его текущее значение . Честно сказать — это самая полезная информация, которую мы можем получить от этого индикатора. Лично для меня интересно только текущее значение, на кривую я даже не смотрю.
Максимальные и минимальные значения ATR — это максимальная (минимальная) историческая волатильность, начиная с 2007 г. по этой валютной паре.
Среднее значение ATR — средняя историческая волатильность, т. е. это среднее значение за период с 2007 года по текущий день (март 2014). По умолчанию этой линии нет в настройках индикатора и ее надо добавлять в ручную. Зачем она нужна, расскажу немного позже.
Важно! Надо понимать, что максимальное, минимальное и среднее значение волатильности рассчитываются исходя из конкретного исторического периода. Т. е. если я буду рассматривать, например, только текущий или прошлый год, эти значения будут совершенно иные, если я переключусь на тайм-фрейм выше или ниже текущего (дневного), данные тоже будут другими. Это все основано на исторических свойствах волатильности. Если Вы прочитали статью, ссылку на которую я давал выше, то прекрасно понимаете, о чем я сейчас говорю.
Теперь давайте разбираться с кривой индикатора, что она показывает и как ею пользоваться.
Сигналы индикатора ATR
Основной и самый важный сигнал индикатора ATR заключается в том, что если значения индикатора растут, это показывает нам увеличение волатильности на рынке, а если снижаются — это говорит о том, что волатильность уменьшается. Речь идет именно о диапазоне свечи, а не о ее направленности . На многих сайтах Вы можете встретить суждение о том, что если растут значения индикатора, значит должна расти и цена. Это полная чушь! Растет или уменьшается не цена, а именно размер самих свечей. Индикатор не показывает направления движения цены на рынке. Да, бывает, что направления совпадают.
На основании вышеизложенного мы можем сделать первый и основной вывод: индикатор ATR не подходит для определения направления движения цены . Для этого необходимо использовать другие индикаторы или методы анализа.
В «интернетах» также пишут, что экстремально низкие и высокие значения могут сигнализировать о развороте тренда. Еще одно суждение далекое от действительности. Не верите? Давайте проверим!
Для примера я взял все тот же дневной график валютной пары NZDUSD и отметил наиболее важные ценовые экстремумы, с которых начинались сильные движения на рынке. Посмотрите, сколько раз начало новой тенденции и разворот предыдущей совпадали с экстремальными значениями индикатора ATR? Я насчитал всего два. Вас устраивает такая статистика? Лично меня — нет!
Вывод номер два: не рекомендуется применять индикатор ATR для определения точек разворота тренда . Возможно, с этим выводом Вы не согласитесь, так как положительная статистика все же есть. Конечно, дело Ваше использовать его для этих целей или нет, но я настоятельно не рекомендовал бы этого делать. Для определения перелома тенденции на рынке есть более надежные инструменты.
Некоторые товарищи в интернете предлагают использовать АТР для определения дивергенции. Честно сказать, я сколько ни пытался строить дивергенции с его помощью, у меня не получилось, хотя опыт в этом деле есть довольно приличный. Для следующего примера я позаимствовал изображение с одного такого сайта. Дабы не казаться предвзятым ссылку на сайт я «замылил» и немного подправил разметку графика так, как вижу ее я. Вот этот график:
Увидев этот график, у меня сразу же появилось несколько вопросов: почему вход осуществлялся в бай, был на уровне сопротивления, а не от той прекрасно проведенной автором линии тренда? И почему дивергенция построена именно так, а не, допустим, так, как провел ее я? И почему автор, используя медвежью дивергенцию, вообще вдруг решил покупать, ведь дивергенция — это же разворотный сигнал?
Ну да ладно, речь не о том, кто и как торгует, а о том, что не стоит применять индикатор ATR для определения дивергенций . Точнее сказать, может быть и можно, но я бы не стал этого делать. Если у Вас есть положительный опыт в этом деле, пожалуйста, поделитесь им, рассказав об этом в комментариях. Желательно, прикрепив график с разбором конкретных торговых ситуаций.
Как Вы могли заметить, выше я рассказал о сигналах, которые не стоит использовать. Но есть еще одна прекрасная возможность использования индикатора ATR.
Руководствуясь особенностями индикатора, мы можем грамотно выставлять стоп приказы. В одной из своих статей я уже рассказывал об этой фишке. Также настоятельно рекомендую прочитать ее. А фишка заключается в том, что мы рассчитываем наши стоп-приказы, основанные на волатильности. Допустим, мы разрабатываем свою торговую систему. Мы определились с точкой входа, и теперь надо выяснить, где логичнее было бы разместить стопы и тейки? Проще всего это сделать, посмотрев на показания ATR. Значение АТР на момент открытия позиции — это будет нашим стоп-лоссом (конечно, желательно добавить еще несколько пунктов в виде фильтра), для определения цены закрытия сделки с прибылью (тейк-профита), надо взять несколько значений ATR. Продемонстрирую на своем примере:
Открытие сделки на продажу осуществлялось на пробой сигнального бара по цене 0,3570. По стратегии стоп-лосс был размещен за минимум бара (0,8431), в пунктах стоп составил 74 пипса. На момент открытия сделки значение ATR было равно 70 пунктам. Как видите, мой стоп-лосс «укладывается» в значение среднедневной волатильности. Для определения уровней тейк-профитов я взял тоже значение АТР и увеличил его в 2 и 3 раза, в результате у меня получилось два целевых уровня, на которых я могу выставить тейк-профит.
Но это еще не все. Существует еще один классный способ определения уровня фиксации прибыли с применением индикатора ATR. Его особенность заключается в том, что тейк-профит мы выставляем на основании показаний индикатора на старшем тайм-фрейме. Так, для того, чтобы применить данный метод в моей ситуации, мне надо переключиться на недельные графики (так как я открывал сделку на дневном графике) и посмотреть значение АТР. На тот момент времени ATR=146 пипсам. Это и будет уровень моего тейк-профита.
Мы подобрались к завершению статьи, и давайте резюмируем.
— довольно интересный технический индикатор, который позволяет узнать волатильность за определенный период. Это его основная цель и задача. Также на основании полученных данных о волатильности мы можем грамотно и логически обоснованно выставлять стоп-приказы. Для определения направления движения цены, разворота тренда, дивергенций, зон перекупленности/перепроданности индикатор АТР не походит . Для решения этих задач лучше воспользоваться другими методами и инструментами. Конечно, это всего лишь мое скромное мнение, и я не претендую на истину в последней инстанции.
На этом все. Если у Вас остались вопросы, или Вы в чем-то не согласны, а может быть у Вас есть свой собственный практический опыт применения индикатора ATR в своей торговле, то расскажите нам об этом в комментариях.
Также если данная статья Вам понравилась, информация в ней была полезна для Вас, и Вы нашли ответ на свой вопрос, то Вы можете отблагодарить автора, поделившись ссылкой на статью в одной (или нескольких) социальных сетях.